师资队伍

1986年于吉林大学数学系获理学学士学位

1998年于东北财经大学获经济学硕士学位

2007年于东北财经大学获数量经济学博士学位

1988年6月调入东北财经大学，先后任教于基础部、数量经济系、数学与数量经济学院和经济学院。2001年1月至2001年6月在清华大学经济管理学院进修计量经济学课程，2007年至2009年在吉林大学商学院做博士后工作，2015年在美国佐治亚州立大学商学院金融系做访问学者。

辽宁省数量经济学会常务理事。

中国优选法统筹法与经济数学研究会高等教育分会常务理事兼副秘书长

1. 《金融经济学》（本科生）、《商务统计》（本科生）
   

2. 《数理金融》（硕士生）；

3. 《应用数理金融》、《数量经济学经典文献阅读》（博士生）.
   

1.论文：沪深300股指期货动态套期保值比率模型估计及比较——基于修正的ECM-BGARCH(1,1)模型的实证研究. 数量经济技术经济研究,2011,04:137-149.

2.论文：股指期货价格发现功能的实证研究——基于现货指数变化趋势，统计与信息论坛，2008,23(9):65-69.

3.论文：股市系统流动性风险溢价动态实证研究，财经问题研究，2010,314(1):57-63.

4. 论文：结构突变及其对上证指数的实证研究，财经问题研究，2004,244(3):76-79.

5.论文：流 动性对股票价格波动影响的实证分析，当代经济研究，2009,12:60-64.

6.论文：基于Copula函数的我国股指期货风险及套期保值实证研究，数学的实践与认识，2012,42(20):47-59.

7.论文：我国铝期货、铝现货与废铝价格动态关系的实证研究. 数学的实践与认识,2011,41（9）:97-105.

8.论文：我国股票市场错误定价现象的一个原因解释—基于套利风险视角的实证研究，金融评论，2014年第4期.

9.论文：我国人口政策对经济增长的影响—基于省际面板数据的实证分析，数学的实践与认识，2014,44（15）：175-184.

10.论文：融资融券交易对我国股市波动性影响的实证研究，数学的实践与认识，2015，45（24）：96-107.

11.专著:《流动性溢价与资产定价——基于上海股市的实证研究》，东北财经大学出版社，2007年6月第1版.

12.专著:《中国证券市场流动性溢价及其稳定性和效应计量研究》，中国社会科学出版社，2011年.

13.教材（副主编）:《数理金融—资产定价的原理与模型》(第2版），清华大学出版社，2012年3月.

14.译著:《金融数学——金融工程引论》(第二版)，中国人民大学出版社，2014年.

1.主持并完成国家社会科学基金一般项目“我国资本市场流动性溢价的稳定性与效应计量研究”（项目批准号：07BJY159）。

2.主持并完成辽宁省教育厅创新团队项目“我国股票市场流动性溢价与价格波动研究”(项目批准号：2009T028)。

3.主持并完成省社科联一般项目“对辽宁省中小企业金融支持的对策研究”（项目批准号：2011lslktjjx-21）。

4.主持并完成辽宁省教育厅人文社科一般项目“股指期货市场价格及其波动效应的中外比较研究”（项目批准号：W2011109）。

5.主持并完成省社科规划基金项目“我国资本市场流动性与波动性动态的计量研究”（项目批准号：L11DJY048）。

6.主持辽宁省教育厅人文社科研究基地项目“融资融券交易对我国股市波动性、流动性影响的实证研究”（项目批准号：ZJ2014049），在研。

1.论文“P型可拓半线性空间”获2000年度辽宁省科学技术协会优秀论文二等奖；

2. 论文“关于我国股票市场流通性变革问题的思考”获2005年度辽宁省数学学会优秀论文二等奖‘

3. 论文“基于连续时间的未定权益定价模型”获2006年度辽宁省数量经济学会优秀论文一等奖‘

4. 论文“上海股市规模效应和价值效应—基于流动性溢价的实证研究”获2007年度东北财经大学优秀论文三等奖；

5. 专著《中国证券市场流动性溢价及其稳定性和效应计量研究》获2012年度辽宁省自然科学学术成果叁等奖。

6. 教材《数理金融——资产定价的原理和模型》2015年入选“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材.