2021年5月15日上午，我校特聘教授、加拿大银行高级经济学家、加拿大支付系统高级研究顾问李富春博士做了题为 “The role of financial stress conditions in predicting payment transactions”的学术报告。本次报告通过腾讯会议平台以线上形式举行。报告由经济学院副院长陈磊教授主持，70余名学院师生参加了此次学术活动。报告结束后，部分教师与李富春博士就报告内容进行了讨论和交流。

      李富春博士首先介绍了该项研究的背景，加拿大银行间广泛使用的LVTS支付系统需要对主要金融机构及总体的（季度）交易支付量进行预测分析，但官方预测以经典的单变量ARIMA模型为主，在预测效果上有待改进；接下来，李博士重点介绍了他与合作者专门构建的以金融压力指数为门限变量的门限向量自回归（TVAR）模型，并使用实际数据从不同角度评估比较了该模型与ARIMA模型在样本内与样本外的预测效果，在此基础上对新冠肺炎疫情影响下的金融交易支付量进行了压力测试；最后，李博士对未来的相关工作做了展望。该项研究为预测银行间交易支付量提供了新的视角和计量工具，对央行的政策操作具有比较重要的参考价值。

撰稿：孟勇刚                          审核：齐鹰飞                   单位：经济学院、经济计量分析与预测研究中心