2019年11月13日下午，我校特聘教授、加拿大银行高级经济学家、加拿大支付系统高级研究顾问李富春博士在博学楼206室作了题为“Monitoring Intraday Liquidity Risk in a Real Time Gross Settlement System”的学术报告。报告由经济学院副院长陈磊教授主持，经济学院的部分教师和研究生参加了该项学术活动并与李老师进行了深入交流。

李富春博士首先介绍该项研究的动机，由于加拿大支付系统将由Lynx系统替换目前广泛使用的LVTS系统，因此，需要对Lynx支付系统的日内金融机构的流动性风险进行分析，并对未来发生高风险事件的概率进行估计。接着，李博士在对有关文献进行评述的基础上，提出了构建日内流动性风险指标的方法和三种相关的预测模型，并使用实际数据对三种预测模型的预测效果进行了评估比较，从而选定一种最优方法，在此基础上估计了不同机构发生流动性风险事件的概率。该项研究为监测支付系统日内流动性风险提供了分析工具，还可以对系统的流动性风险进行压力测试，对金融风险管理具有很重要的应用价值。

撰稿：王远林        审核：齐鹰飞     陈磊   

单位：经济学院     高等经济研究院     经济计量分析与预测研究中心